某投资人购入1份ABC公司的股票,购入时价格为40元;同时购入该股票的1份看跌期权,执行价格为40元,期权费为2元,一年后到期。该投资人预测一年后股票市价变动情况如下表所示: 要求: 确定该投资人的预期投资组合净损益为多少?若投资人单独投资股票的预期净

admin2016-06-16  23

问题 某投资人购入1份ABC公司的股票,购入时价格为40元;同时购入该股票的1份看跌期权,执行价格为40元,期权费为2元,一年后到期。该投资人预测一年后股票市价变动情况如下表所示:

要求:
确定该投资人的预期投资组合净损益为多少?若投资人单独投资股票的预期净损益为多少?若单独投资购买看跌期权的预期净损益为多少?

选项

答案[*] 预期投资组合净收益=0.1×(-2)+0.2×(-2)+0.3×0+0.4×6=1.8(元) 单独投资股票的预期净收益=0.1×(-8)+0.2×(-2)+0.3×2+0.4×8=2.6(元) 单独投资期权的预期净收益=0.1×6+0.2×0+0.3×(-2)+0.4×(-2)=-0.8(元)。

解析
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