证券投资组合P的收益率的标准差为049,市场收益率的标准差为032,投资组合P与市场收益的相关系数为06,则该投资组合的贝塔系数为( )。

admin2018-08-24  28

问题 证券投资组合P的收益率的标准差为049,市场收益率的标准差为032,投资组合P与市场收益的相关系数为06,则该投资组合的贝塔系数为(    )。

选项 A、0.4
B、0.65
C、0.92
D、1.53

答案C

解析 β系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标,反映的是投资对象对市场变化的敏感度。β系数可以通过相关系数计算得到:(式中,pp1m为投资组合p与市场收益的相关系数;бp为投资组合p的标准差;бm为市场的标准差)。将题干数据带入可得βp=0.6×(0.49÷0.32)≈0.92。
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