现在有两种证券构成的组合，下列说法中正确的有( )。

admin2017-05-09 31

问题现在有两种证券构成的组合，下列说法中正确的有( )。

选项 A、相关系数=1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的加权平均数
B、相关系数=1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的算术平均数
C、相关系数=一1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差差额绝对值的一半
D、相关系数小于1时，在两种证券报酬率的标准差和投资比例均不为0的情况下，组合报酬率的标准差一定小于两种证券报酬率标准差的加权平均数

答案A,D

解析根据两种证券组合报酬率的标准差表达式可知：(1)当r12=1时，σP=A1σ1+A2σ2，即组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的加权平均数，选项A的说法正确；假设两种证券等比例投资，即投资比例均为1／2，相关系数为1，则σP=(σ1+σ2)／2，即组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的算术平均数。选项B缺少“两种证券投资比例相等”，这一条件，所以不正确。(2)当r12=一1时，σP=|(A1σ1一A2σ2)|，在两种证券等比例投资的情况下，σP=|(σ1一σ2)／2|，即组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差差额绝对值的一半，选项C缺少“两种证券投资比例相等”这一条件，选项C的说法不正确。(3)当r12＜1且两种证券报酬率标准差均不为0，有(A12σ12+2A1σ1A2σ2r12+A22σ22)1／2＜A1σ1+A2σ2，因此选项D的说法正确。

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/FyrQFFFM

本试题收录于：财务成本管理题库注册会计师分类

财务成本管理

注册会计师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

现在有两种证券构成的组合，下列说法中正确的有( )。

财务成本管理

注册会计师

某商店拟放弃现在经营的商品A,改为经营商品B,有关的数据资料如下:(1)A的年销售量3600件,进货单价60元,售价100元,单位储存成本5元,一次订货成本250元。(2)B的预计年销售量4000件,进货单价500元,售价540元,单位储存成本10元,

某公司根据鲍曼模型确定的最佳现金持有量为i00000元，有价证券的年利率为10％。则与现金持有量相关的最低总成本为()元。

我国法规规定，上市公司发行可转换债券的，以发行可转换公司债券前1年股票的平均价格为基准，上浮一定幅度作为转换价格。()

有关企业总价值与报酬率、风险的相互关系的正确表述是()。

在全部投资均于建设起点一次投入,建设期为零,投产后每年净现金流量相等的情况下,为计算内含报酬率所求得的年金现值系数应等于该项目的()。

如果以利润最大化作为企业财务管理的目标，则正确的说法是()。

风险分散理论认为，市场风险具有的特征有()。

与资本市场相比，货币市场()

初孕妇，29岁，临产16小时，胎儿娩出后，宫底降至脐平后复又升高达脐上，阴道流血约200ml，暗红色，后胎盘排出。该产妇胎盘剥离方式是

能直接作为蛋白质合成模板的核酸是

患者，男性，78岁。反复咳嗽、喘息20年，5年前诊断为COPD，2天前合并肺部感染入院。目前患者的医疗诊断是肺源性心脏病，对该患者最重要的治疗措施是

某公路隧道采用钻爆法开挖，围岩为中硬岩，炮痕保存率应()。

从我国耕地资源的稀缺程度考虑，征地费用中所包括的耕地占用税应当计入()。

各级预算收入的编制，应当与()的增长率相适应。

下列有关每股收益说法正确的是()。

影响银行市场营销活动的外部宏观环境包括()。

用IE浏览网页时，当看到网页进度条停止时，希望继续访问该网页，可以使用的工具按钮是()。