现行国库券的利率为5%,证券市场组合平均收益率为15%,市场上A、B、C、D四种股票的β系数分别为0.91、1.17、1.8和0.52;B、C、D股票的必要收益率分别为16.7%、23%和10.2%。 根据上述资料,回答下列问题。 已知市场组合收益率的标

admin2019-09-30  46

问题 现行国库券的利率为5%,证券市场组合平均收益率为15%,市场上A、B、C、D四种股票的β系数分别为0.91、1.17、1.8和0.52;B、C、D股票的必要收益率分别为16.7%、23%和10.2%。
根据上述资料,回答下列问题。
已知市场组合收益率的标准差为0.6,则A股票的收益率与市场组合收益率的协方差为(    )。

选项 A、54.6%
B、36%
C、30.25%
D、32.76%

答案D

解析 该资产收益率与市场组合收益率的协方差=该资产的β系数×市场组合收益率的方差=0.91×0.6×0.6×100%=32.76%。
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