在持有期为10天、置信水平为99%的情况下,若所计算的风险价值为10万元,则表明该银行的资产组合( )。

admin2015-10-27  38

问题 在持有期为10天、置信水平为99%的情况下,若所计算的风险价值为10万元,则表明该银行的资产组合(     )。

选项 A、在10天中的收益有99%的可能性不会超过10万元
B、在10天中的收益有99%的可能性会超过10万元
C、在10天中的损失有99%的可能性不会超过10万元
D、在10天中的损失有99%的可能性会超过10万元

答案C

解析 风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。由于该资产组合的持有期为10天,置信水平为99%,风险价值为10万元,意味着在10天中的损失有99%的可能性不会超过10万元。
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