( )是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景.然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VAR值。

admin2010-01-21  29

问题 (    )是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景.然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VAR值。

选项 A、历史模拟法
B、方差一协方差法
C、计量法
D、蒙特卡罗模拟法

答案D

解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/FVm1FFFM
0

最新回复(0)