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  3. 下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是( )。

下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是( )。

admin2022-04-07  41
问题 下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是(          )。
选项 A、曲线上的点均为有效组合
B、曲线上报酬率最低点是最小方差组合点
C、两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小
D、两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲程度越小
答案C
解析 证券报酬率的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲，风险分散化效应也就越强。证券报酬率之间的相关系数越大，风险分散化效应就越弱，机会集曲线弯曲程度就越弱；如果出现最小方差组合，那么从最小方差组合到曲线上报酬率的最低点之间是无效的，所以选项A和B的说法不正确；曲线的弯曲程度与两种证券报酬率的相关系数有关。相关系数越小，曲线越弯曲，所以选项D的说法不正确。
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