2. 考研
  3. 考虑一个双因素套利定价模型，股票A的期望收益率为18％，对因素1的贝塔为1．5，对因素2的贝塔为1．2。因素1的风险溢价为3％，无风险收益率为5％。如果无套利机会，则因素2的风险溢价为( )。

考虑一个双因素套利定价模型，股票A的期望收益率为18％，对因素1的贝塔为1．5，对因素2的贝塔为1．2。因素1的风险溢价为3％，无风险收益率为5％。如果无套利机会，则因素2的风险溢价为( )。

admin2019-02-19  34
问题 考虑一个双因素套利定价模型，股票A的期望收益率为18％，对因素1的贝塔为1．5，对因素2的贝塔为1．2。因素1的风险溢价为3％，无风险收益率为5％。如果无套利机会，则因素2的风险溢价为(    )。
选项 A、6％
B、4．75％
C、7．08％
D、8．75％
答案C
解析 根据双因素套利定价公式可知：
rs=rf+b1(δ1－rf)+b2(δ2－rf)
代入公式可知，18％=5％+1．5×3％+1．2×因素2的风险溢价，解得因素2的风险溢价=7．08％。
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