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假设某投资组合有A、B、C三种证券,它们的β值分别为0.3、0.8、3,投资比例分别为60%、30%、10%,求在无风险资产收益率为6%,市场证券组合期望收益率为10%时,三种证券以及该投资组合的期望收益率。
假设某投资组合有A、B、C三种证券,它们的β值分别为0.3、0.8、3,投资比例分别为60%、30%、10%,求在无风险资产收益率为6%,市场证券组合期望收益率为10%时,三种证券以及该投资组合的期望收益率。
admin
2008-10-14
31
问题
假设某投资组合有A、B、C三种证券,它们的β值分别为0.3、0.8、3,投资比例分别为60%、30%、10%,求在无风险资产收益率为6%,市场证券组合期望收益率为10%时,三种证券以及该投资组合的期望收益率。
选项
答案
A的期望收益率为:6%+(10%-6%)×0.37=7.2% B的期望收益率为:6%+(10%-6%)×0.8=9.2% C的期望收益率为:6%+(10%-6%)×3=18% 该投资组合的期望收益率为: 60%×7.2%+30%×9.2%+10%×18%=8.88%
解析
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证券投资分析题库经管类分类
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证券投资分析
经管类
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