首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
考研
已知资产组合IBM和GM股票及无风险资产(f),与市场组合M的关系ρIBM,M=0.3,ρCM,M=0.4,σIBM2=0.64,σGM2=0.25,E(RM)=0.13,RF=0.04,σM2=0.04,ρIBM,GM=0.1,投资20万IBM,20万G
已知资产组合IBM和GM股票及无风险资产(f),与市场组合M的关系ρIBM,M=0.3,ρCM,M=0.4,σIBM2=0.64,σGM2=0.25,E(RM)=0.13,RF=0.04,σM2=0.04,ρIBM,GM=0.1,投资20万IBM,20万G
admin
2019-01-16
32
问题
已知资产组合IBM和GM股票及无风险资产(f),与市场组合M的关系ρ
IBM,M
=0.3,ρ
CM,M
=0.4,σ
IBM
2
=0.64,σ
GM
2
=0.25,E(R
M
)=0.13,R
F
=0.04,σ
M
2
=0.04,ρ
IBM,GM
=0.1,投资20万IBM,20万GM,10万无风险资产。假设以无风险利率借入和贷出,且CAPM成立。(北京大学2017年真题)
求β
IBM
,β
GM
。
选项
答案
[*] 同理β
GM
=1。
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/EBrUFFFM
本试题收录于:
金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
0
金融硕士(金融学综合)
专业硕士
相关试题推荐
女大学生小林家庭条件优越,现就读大学3年级,成绩达不到她自己设定的目标。她有理想及计划,但在实现计划过程中总有她自己感觉到的来自于环境中的障碍,这些障碍使她轻易放弃她的计划,因此她的父母总是抱怨她懒惰、不求上进;她敏感,总感觉周围同学对她不够友善,在背后议
个案管理(青岛大学2016年研;贵州大学2016年研;南开大学2015年研;浙江师大2012年研;西南大学2011年研)
在抽样调查中,分层抽样与整群抽样分别是如何操作的?试比较二者的异同及其适用范围。(华中农大2011年研)
组织中非正式群体功能分析。(青岛大学2017年研)
初级群体的功能有哪些?(华中农大2017年研)
据相关的研究显示,2013年和2014年广州市家庭综合服务中心专业社会工作者的离职率分别为29.13%和27.19%。2014至2015年期间,江门市社会服务人员的离职率达32.1%。2008-2014年,深圳社工的流失率从8.2%上升到22.2%;到20
简述社会工作的过程模式。(华南理工2017年研)
文化震惊(武汉科大2014年;华中农大2010年研)
已知莱完全竞争行业的单个厂商的短期成本函数为32STC=0.1Q一2Q+15Q+10。试求:当市场上产品价格为P=55时,厂商的短期均衡产量和利润;
假设A国的生产函数为柯布一道格拉斯函数,即Y=AKαL1-α,Y为实际产出,A为全要素生产率,是现期技术水平的衡量指标,K是资本,L是劳动力。在这个经济中,资本所有者得到3/4的国民收入,而劳动力得到了1/4。(2015年中央财经大学803经济学综合)
随机试题
A.酶的共价调节B.变构调节C.反馈调节D.多酶复合体E.激素调节多个功能上相关的酶彼此嵌合,使反应高速定向的调节是
(2009年)存储器的主要功能是()。
[2007年第62题]等直杆的受力情况如图5.2—6,则杆内最大轴力FNmax和最小轴力FNmin分别为()。
下列不属丁事故统计工作步骤的足()。
投资企业因追加投资等原因对长期股权投资由成本法改为权益法核算时,下列各项中可作为权益法下长期股权投资的初始投资成本的是( )。
根据合同法律制度的规定,下列合同中,债权人不得转让合同权利的有()。
幼儿对科学概念掌握的特点为()。
在1919年巴黎和会上,日本代表对欧洲事务很少开口,故被称作“沉默的小伙伴”。日本“沉默”的主要原因是()。
设函数f(x)在[0,1]上具有二阶导数,且f(0)=f(1)=0,证明:
能够接受数值型数据输入的窗体控件是( )。
最新回复
(
0
)