下表给出了一证券分析家预期的两个特定市场收益情况下的两只股票的收益。如果国库券利率为6％，市场收益为5％与25％的可能性相同，画出这个经济体的证券市场线。

admin2019-08-12 39

问题下表给出了一证券分析家预期的两个特定市场收益情况下的两只股票的收益。

如果国库券利率为6％，市场收益为5％与25％的可能性相同，画出这个经济体的证券市场线。

选项

答案证券市场线由市场预期收益0．5×(25％+5％)=15％决定，此时β=1；国库券的收益率为6％时，β=0。此时的证券市场线为： E(r)=6％+β(15％－6％)

解析

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金融硕士（金融学综合）

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