一个风险投资组合的回报如表4-16所示。若国债的收益率是5.5%，该投资组合的风险溢价是(　　)。

admin2009-11-26 38

问题一个风险投资组合的回报如表4-16所示。

若国债的收益率是5.5%，该投资组合的风险溢价是(　　)。

选项 A、4.30%
B、15.30%
C、22.00%
D、53.90%

答案A

解析根据CAPM模型：投资组合的预期收益率E(P)=45%×12%+55%×8%=9.8%；所以，风险溢价=E(P)-R_f=9.8%-5.5%=4.3%。

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投资规划

国际金融理财师(CFP)

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