下列关于计算VAR的方差一协方差法的说法，不正确的是( )。

admin2010-08-27 27

问题下列关于计算VAR的方差一协方差法的说法，不正确的是( )。

选项 A、不能预测突发事件的风险
B、成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C、反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D、充分度量了非线性金融工具的风险

答案D

解析方差一协方差的基本假设就是资产组合作为正态变量的“线性组合”满足正态分布。所以该方法不能度量非线性金融工具的风险。这也是该方法的不足之处。
归纳该方法的优点：原理简单，计算快捷；缺点：(1)不能预测突发事件的风险。(2)正态假设条件受到质疑，由于“肥尾”现象的存在，许多金融资产的收益率分布并不符合正态分布。模型往往会低估实际的风险值。(3)只反映了风险因子对整个组合的一阶l生影响，无法度量非线性金融工具的风险。

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关于项目建设配套条件评估，下列说法正确的是()。

影响贷款偿还的非财务因素在内容和形式上都是复杂多样的，一般可以从()分析非财务因素对贷款偿还的影响程度。

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为既定的目标提供服务，并根据市场变化不断改变经营方针、内容和方式，使项目不断发展，这是()分析的重点。

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发热伴有眼结膜充血多见于

对正义概念的理解正确的是()

设备监理单位应根据(　　)和招标单位(或业主)提供的项目和设备的有关资料，编写投标文件。

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以下关于中部六省的描述，不正确的是()。

(2009年)设函数f(u，v)具有二阶连续偏导数，z=f(x，xy)，则=____________。

RabbiMichaelStrassfeldsaysthatoneshouldbegrateful______.

A、Hewantstohaveanothercupoftea.B、Hehashadenoughteaforthemoment.C、Hewantsthewomantobuytheteaforhim.D、He

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(2009年)设函数f(u，v)具有二阶连续偏导数，z=f(x，xy)，则=____________。

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