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  3. 已知两种情况下A、B的股票价格预期： 现在A股票的价格为3．96元。 求A股票的β系数。

已知两种情况下A、B的股票价格预期： 现在A股票的价格为3．96元。 求A股票的β系数。

admin2019-02-19  30
问题 已知两种情况下A、B的股票价格预期：

现在A股票的价格为3．96元。
求A股票的β系数。
选项
答案计算可得A股票在情形1时的期望收益率为： [*]=26．26％ 同理可得A股票在情形2时的期望收益率为1．01％。我们计算A股票的平均收益率为： rA=26．26％×60％+1．01％×40％=16．16％ 我们此时也可以计算出市场的平均收益率为14％。 我们计算A股票与市场收益率的协方差： cov(rA，rM)=[*]=0．0098175 同时，我们计算出市场收益率的方差： σM2=[*]=0．00585 根据贝塔系数的定义，我们知道： βA=[*]≈1．69
解析
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