假设某资产组合的β系数为1-5，α系数为3%，期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%，那么市场组合的期望收益率为( )。

admin2011-04-26 22

问题假设某资产组合的β系数为1-5，α系数为3%，期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%，那么市场组合的期望收益率为( )。

选项 A、12%
B、14%
C、15%
D、16%

答案A

解析 αi=E(Ri)-{Rf+[E(RM)-Rf]×βi}，即3%=18%-{6%+[E(RM)-6%]×1.5}，则E(RM)=12%

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