某套利者以2321元/吨的价格买入1月玉米期货合约,同时以2418元/吨的价格卖出5月玉米期货合约。持有一段时间后,该套利者分别以2339元/吨和2426元/吨的价格将上述合约全部平仓,以下正确的是( )。(不计交易费用) Ⅰ.该套利交易

admin2022-01-09  38

问题 某套利者以2321元/吨的价格买入1月玉米期货合约,同时以2418元/吨的价格卖出5月玉米期货合约。持有一段时间后,该套利者分别以2339元/吨和2426元/吨的价格将上述合约全部平仓,以下正确的是(          )。(不计交易费用)
Ⅰ.该套利交易亏损10元/吨    Ⅱ.该套利交易盈利10元/吨
Ⅲ.5月玉米期货合约盈利8元/吨    Ⅳ.5月玉米期货合约亏损8元/吨

选项 A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅱ、Ⅳ

答案D

解析 Ⅱ项,该套利者进行的是正向市场的牛市套利,建仓价差为2418-232l=97(元/吨),平仓价差为2426-2339=87(元/吨),价差缩小10元/吨,有净盈利10元/吨;Ⅳ项,5月玉米期货合约的收益=2418-2426=-8(元/吨)。
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