2. 考研
  3. 假设1年期的即期利率为4％，2年期的即期利率为6％。那么，第1年末到第2年末的远期利率为( )(题中所有利率均为连续复利的利率)。

假设1年期的即期利率为4％，2年期的即期利率为6％。那么，第1年末到第2年末的远期利率为( )(题中所有利率均为连续复利的利率)。

admin2015-11-05  23
问题 假设1年期的即期利率为4％，2年期的即期利率为6％。那么，第1年末到第2年末的远期利率为(    )(题中所有利率均为连续复利的利率)。
选项 A、5％
B、8％
C、10％
D、12％
答案B
解析 该题考查即期利率与远期利率之间的换算。即期利率是指某个给定时点上无息债券的到期收益率。远期利率是指未来两个时点之间的利率水平。远期利率可以根据即期利率换算可得，计算公式为：。将已知条件代入公式得到：r=8％。
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