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已知某投资组合p的收益与市场收益的相关系数为0．5，投资组合p的标准差为9，市场的标准差为3，则该投资组合p的贝塔系数为( )。
已知某投资组合p的收益与市场收益的相关系数为0．5，投资组合p的标准差为9，市场的标准差为3，则该投资组合p的贝塔系数为( )。
admin
2022-06-25
21
问题
已知某投资组合p的收益与市场收益的相关系数为0．5，投资组合p的标准差为9，市场的标准差为3，则该投资组合p的贝塔系数为( )。
选项
A、1
B、1．5
C、2
D、2．5
答案
B
解析
本题旨在考查贝塔系数的计算方法。贝塔系数的计算公式可以表示为
。
其中，ρ
p,m
为投资组合p与市场收益的相关系数，σ
p
为投资组合p的标准差，σ
m
为市场的标准差。在本题中，β
p
=
。故本题正确答案为B。
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证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
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证券投资基金基础知识
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