已知某种证券收益率的标准差为0.2,当前的市场组合收益率的标准差为0.4,两者之间的相关系数为0.5,则两者之间的协方差是( )。

admin2016-10-20  33

问题 已知某种证券收益率的标准差为0.2,当前的市场组合收益率的标准差为0.4,两者之间的相关系数为0.5,则两者之间的协方差是(    )。

选项 A、0.04
B、0.16
C、0.25
D、1.00

答案A

解析 协方差=相关系数×证券资产收益率的标准差×市场组合收益率的标准差=0.5×0.2×0.4=0.04。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/CU12FFFM
0

相关试题推荐
最新回复(0)