下列不属于《巴塞尔协议Ⅲ》中增强风险捕捉能力的举措的是( )。

admin2021-02-22 30

问题下列不属于《巴塞尔协议Ⅲ》中增强风险捕捉能力的举措的是( )。

选项 A、降低资产证券化交易风险暴露的风险权重
B、在第二支柱框架下明确了商业银行全面风险治理架构的监管要求
C、大幅度提高场外衍生品和证券融资交易的交易对手信用风险的资本要求
D、大幅度提高内部模型法下市场风险的资本要求和定性标准

答案A

解析扩大资本覆盖面，增强风险捕捉能力的措施有：
①提高资产证券化交易风险暴露的风险权重。大幅提高了再证券化风险暴露的风险权重，提高了资产证券化设计的流动性便利的信用风险转换系数。
②大幅度提高内部模型法下市场风险的资本要求和定性标准。
③大幅度提高场外衍生品和证券融资交易的交易对手信用风险的资本要求。
④在第二支柱框架下明确了商业银行全面风险治理架构的监管要求。

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