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  3. 现有一个由两证券W和Q组成的组合，这两种证券完全正相关，它们的投资比重分别为0．90、0．10，如果W的期望收益率和标准差都比Q大，那么 ( )

现有一个由两证券W和Q组成的组合，这两种证券完全正相关，它们的投资比重分别为0．90、0．10，如果W的期望收益率和标准差都比Q大，那么 ( )

admin2013-11-07  23
问题 现有一个由两证券W和Q组成的组合，这两种证券完全正相关，它们的投资比重分别为0．90、0．10，如果W的期望收益率和标准差都比Q大，那么       (    )
选项 A、该组合的期望收益率一定大于Q的期望收益率
B、该组合的标准差不可能大于Q的标准差   
C、该组合的期望收益率一定小于Q的期望收益率
D、该组合的标准差一定大于Q的标准差
答案D
解析
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