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已知证券组合P是由证券A和证券B构成的,证券A、B的期望收益率和标准差以及相关系数如下表所示: 根据上表数据可得出该组合P的方差为( )。
已知证券组合P是由证券A和证券B构成的,证券A、B的期望收益率和标准差以及相关系数如下表所示: 根据上表数据可得出该组合P的方差为( )。
admin
2015-03-10
46
问题
已知证券组合P是由证券A和证券B构成的,证券A、B的期望收益率和标准差以及相关系数如下表所示:
根据上表数据可得出该组合P的方差为( )。
选项
A、2.67×10
-3
B、0.68×10
-3
C、1.67×10
-3
D、3.68×10
-3
答案
A
解析
根据投资组合P的方差公式
=0.40
2
×0.10
2
+0.60
2
×0.05
2
+2×0.40×0.60×0.06×0.05×0.12=0.0026728≈2.67×10
-3
。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/C5A2FFFM
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证券投资基金
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