首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
考研
市场上有如下三种股票: 假定市场模型是有效的。 (1)写出每只股票的市场模型公式。 (2)投资30%于股票A、45%于股票B、25%于股票C的组合的收益是多少? (3)假设市场收益是15%,收益没有非系统波动。每只股票的收益是多少?组合的
市场上有如下三种股票: 假定市场模型是有效的。 (1)写出每只股票的市场模型公式。 (2)投资30%于股票A、45%于股票B、25%于股票C的组合的收益是多少? (3)假设市场收益是15%,收益没有非系统波动。每只股票的收益是多少?组合的
admin
2019-04-24
26
问题
市场上有如下三种股票:
假定市场模型是有效的。
(1)写出每只股票的市场模型公式。
(2)投资30%于股票A、45%于股票B、25%于股票C的组合的收益是多少?
(3)假设市场收益是15%,收益没有非系统波动。每只股票的收益是多少?组合的收益是多少?
选项
答案
(1)[*] (2)该组合的收益为: R=0.3R
A
+0.45R
B
+0.25R
C
=0.3[10.5%+1.2×(R
M
一14.2%)+ε
A
]+ 0.45[13%+0.98×(R
M
一14.2%)+ε
B
]+ 0.25[15.7%+1.37×(R
M
一14.2%)+ε
C
] =12.925%+1.1435×(R
M
一14.2%)+0.3ε
A
+0.45ε
B
+0.25ε
C
(3)运用市场模型,若市场收益是15%,非系统风险为0,那么每只股票的收益是: ①股票A、B、C的收益分别为: R
A
=10.5%+1.2×(15%一14.2%)=11.46% R
B
=13%+0.98×(15%一14.2%)=13.7% R
C
=15.7%+1.37×(15%一14.2%)=16.8% ②上述投资组合的收益为: R=12.925%+1.1435×(15%一14.2%)=13.84%
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/B4rUFFFM
本试题收录于:
金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
0
金融硕士(金融学综合)
专业硕士
相关试题推荐
一个房产开发商位于一座机场旁边,开发商想在土地上修建一些房子,但机场的噪声影响了这片土地的价值。飞行的飞机越多,开发商获取的利润就会越少。倘若用x表示每天飞行的飞机数,用y表示开发商建造的房屋数,那么机场的利润为π1=36x-x2,开发商的利润为π2=42
Friday和Robinson可以消费商品1和2,两人的效用函数分别为UF=(10+x1F)(20+x1F)和UR=lnx1R+lnx1R。两种商品的总资源禀赋为(ω1,ω2)=(30,20)。(2010年北京大学国家发展研究院经济学理论)假设(ω1F
禀赋收入效应(2016年中央财经大学803经济学综合)
根据下面的材料回答后面的问题。材料1:帕累托是19世纪初的意大利经济学家,他是福利经济学的代表人物,以他的名字命名的“帕累托最优”是现代经济学中的一个重要概念,也是经济的一个美好的思想境界。材料2:米尔顿.弗里德曼曾经说过:伦纳德.里德
现代商业保险的经济含义及其构成要素。
美国的货币当局通常运用哪三大工具来间接调控货币供应量?
简述远期合约的缺陷及期货市场成功的原因。
货币的流动性是指其在极短的时间内变成现金而不至于发生损失的能力。
资本结构
随机试题
花卉的播种时间取决于室内温度,一般在20℃左右为发芽最适宜温度。()
何谓创伤性多系统器官衰竭?
患者,男,39岁。阳事举而不坚,畏寒肢冷,面色咣白,腰膝酸软,舌淡胖,苔薄白。根据其临床表现,中医辨证为
以ORG结尾的顶级域名地址,表示网站是什么性质()。
研究船体在水中航行的受力试验,其模型设计应采用:
某化学品生产单位的支路上利用吊车在进行装卸作业,影响了正常的交通,依据《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB30871),下列关于断路作业的说法中,正确的是()。
会计报表系统中,无论是一次性定义一张完整的空表格式,还是分表头、表体、表尾三部分定义,最好采用()。
技术分析的理论基础来自于经济学、财政金融学、财务管理学和投资学。()
找规律填数字是一种很有趣的游戏,特别锻炼观察和思考能力。下列各组数字填入数列“1,3,7,13,23,(),(),107”,空缺处正确的是()。
下列对生成树协议(sTP)的描述中,错误的是()。
最新回复
(
0
)