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某银行的资产负债表如下,其中,BL、ML分别是2.5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款;CD1是1年期一次性偿付的存单,CD5是5年期一次性偿付的存单,D是存续期。 (1)如果该行管理层的目标项目是资本(净价值),其存续期缺口是多少?
某银行的资产负债表如下,其中,BL、ML分别是2.5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款;CD1是1年期一次性偿付的存单,CD5是5年期一次性偿付的存单,D是存续期。 (1)如果该行管理层的目标项目是资本(净价值),其存续期缺口是多少?
admin
2018-11-12
22
问题
某银行的资产负债表如下,其中,BL、ML分别是2.5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款;CD1是1年期一次性偿付的存单,CD5是5年期一次性偿付的存单,D是存续期。
(1)如果该行管理层的目标项目是资本(净价值),其存续期缺口是多少?
(2)如果利率上升了150个基点,该银行的资本(净价值)将上升还是下降?约为多少?
(3)假设资本项目是银行管理层的目标项目,当前的资产负债结构能令他实现目标项目的免疫吗?如果能,请说明原因;如果不能,请说明原因,并给出一个能实现免疫目标的方案。
(4)紧接第(2)问,假定在本轮金融危机冲击下,该银行两类贷款均因违约率上升而减值50%,同时两类存款各流失150亿元。此时银行净价值将变为多少?资本项目存续期缺口是多少?如果该国没有存款保险,此时该银行会面临什么问题?如何解决?(中山大学2013真题)
选项
答案
(1)资产的存续期为8.25; 负债的存续期为6; 所以有存续期缺口为: GAP=[*]×100=27.27 (2)存续期缺口为正,所以当利率上升1.5%,则有净价值下降。 (3)负债存续期为:0.5×1+0.5×5=3;资产的存续期为:0.2×0+0.4×1.25+0.4×7=3.3,所以不能实现免疫。应该BL和ML投入900亿元.同时有r×1.25+(0.9一r)×7=3即BL投入0.57,ML投入0.33,现金投入0.1。 (4)此时净价值为净价值=资产一负债;所以有净价值=600一600=0;存续期缺口为0。若没有存款保险,则有可能面临储户挤兑现象,此时需要央行出面购买次银行的不良资产以避免恐慌情绪蔓延。
解析
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