P12=0.1,ω1=0.6,ω2=0.4,σ1=0.2,σ2=0.15,E(r1)=0.2,求该组合的标准差。

admin2015-08-29  24

问题 P12=0.1,ω1=0.6,ω2=0.4,σ1=0.2,σ2=0.15,E(r1)=0.2,求该组合的标准差。

选项

答案σ212σ1222σ22+2ρ12ω1ω2σ1σ2=0.01944。

解析
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