2. 考研
  3. (2016年上海财经大学)A、B股票的市场模型估计结果如下： rA=0．005+1．2rJ+εA，rB=0．001+0．8rJ+εB，σJ=0．5 那么，A股票和B股票收益率的协方差是( )。

(2016年上海财经大学)A、B股票的市场模型估计结果如下： rA=0．005+1．2rJ+εA，rB=0．001+0．8rJ+εB，σJ=0．5 那么，A股票和B股票收益率的协方差是( )。

admin2020-05-11  18
问题 (2016年上海财经大学)A、B股票的市场模型估计结果如下：
rA=0．005+1．2rJ+εA，rB=0．001+0．8rJ+εB，σJ=0．5
那么，A股票和B股票收益率的协方差是(      )。
选项 A、0．20
B、0．24
C、0．25
D、0．96
答案B
解析 COV(A，B)=COV(1．2σ10．8σ1)=1．2×0．8×σ12=1．2×0．8×0．52=0．24
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