息票率6％的3年期债券，市场价格为95．3620元，到期收益率为7％，久期为3．12年。那么，该债券的到期收益率增加至7．1％，价格的变动为( )。

admin2019-08-22 39

问题息票率6％的3年期债券，市场价格为95．3620元，到期收益率为7％，久期为3．12年。那么，该债券的到期收益率增加至7．1％，价格的变动为( )。

选项 A、上升0．278元
B、下降0．278元
C、上升0．265元
D、下降0．265元

答案B

解析

△p＝－pD_mac△y＝－95．362×2．92×0．00l≈－0．278(元)；即利率上升0．1个百分点，债券的价格将下降0．278元。

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