下列属于市场风险限额指标的有( )。 Ⅰ．头寸限额 Ⅱ．风险价值限额 Ⅲ．止损限额 Ⅳ．敏感度限额

admin2017-09-20 57

问题下列属于市场风险限额指标的有( )。
Ⅰ．头寸限额 Ⅱ．风险价值限额 Ⅲ．止损限额 Ⅳ．敏感度限额

选项 A、Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ
B、Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ
C、Ⅲ．Ⅳ
D、Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ

答案D

解析市场风险限额管理体系主要包括交易组合定义、限额结构和限额指标设定与审批、限额监控与报告、限额调整、超限额管理等。市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值(VAR)限额、止损限额、期限限额、敏感度限额、发行人限额和币种限额等。

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