3年到期的一份欧式看涨期权，波动率为每年15％，无风险利率为12％，标的资产当前的市场价格为170元，行权价格200元。(1)构建二叉树；(2)求看涨期权价值。

admin2015-07-14 85

问题 3年到期的一份欧式看涨期权，波动率为每年15％，无风险利率为12％，标的资产当前的市场价格为170元，行权价格200元。(1)构建二叉树；(2)求看涨期权价值。

选项

答案(1)解：根据二叉树模型 1＋上涨幅度＝u＝[*]＝1．16 1＋下跌幅度＝d[*]＝0．86 有了u和d之后可以画出二叉树： [*] (2)令股票上涨的概率为p， Se^r△t＝pSu＋(1－p)Sd 得：p＝[*]＝0．89 C＝P³×65．35×e^-rt ＝0．89³×65．35×e^-0．12×3 ＝32．142 所以，看涨期权价值为32．142

解析

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3年到期的一份欧式看涨期权，波动率为每年15％，无风险利率为12％，标的资产当前的市场价格为170元，行权价格200元。(1)构建二叉树；(2)求看涨期权价值。

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加强团结是做好各项工作的基础。你如果成为一名副处长，对搞好本处室团结有什么想法和打算?

根据《中华人民共和国民法总则》的规定，我国民事主体包括自然人、法人和非法人组织。下列属于法人的是：

公安机关及其人民警察违法行使职权已经给公民、法人和其他组织造成损害,需要给予国家赔偿的,应当依照《国家赔偿法》的规定由违法的人民警察予以赔偿。()

货币转化为资本的决定性条件是：货币是社会财富的一般代表。()

相机抉择

直角刚杆OAB可绕固定轴O在图示平面内转动，已知OA＝40cm，AB＝30cm，ω＝2rad/s，α＝1rad/s2，则图示瞬时，B点加速度在y方向的投影为：

根据我国对标准级别的划分，对没有国家标准和行业标准而又需要在该地区范围内统一的技术要求所制定的标准是(　　)。

根据《刑法》规定，非法购买增值税专用发票或购买伪造的增值税专用发票的，处(　　)有期徒刑或拘役，并处或单处2万元以上20万元以下罚金。

采用售价金额核算法核算库存商品时，期末结存商品的实际成本为本期商品销售收入乘以商品进销差价率。()

零售商业物业的租赁管理中，制定租赁()是零售商业物业策略与运行管理的核心内容，其目的是实现物业收益的最大化。

绩效考评结果的分布误差主要包括()。

关于民主革命时期富农身份的界定，下列选项中正确的有()。

对某二叉树进行前序遍历的结果为ABDEFC，中序遍历的结果为DBFEAC，则后序遍历结果为

Whywon’tthewomangototheparty?

3年到期的一份欧式看涨期权，波动率为每年15％，无风险利率为12％，标的资产当前的市场价格为170元，行权价格200元。(1)构建二叉树；(2)求看涨期权价值。

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加强团结是做好各项工作的基础。你如果成为一名副处长，对搞好本处室团结有什么想法和打算?

根据《中华人民共和国民法总则》的规定，我国民事主体包括自然人、法人和非法人组织。下列属于法人的是：

公安机关及其人民警察违法行使职权已经给公民、法人和其他组织造成损害,需要给予国家赔偿的,应当依照《国家赔偿法》的规定由违法的人民警察予以赔偿。()

货币转化为资本的决定性条件是：货币是社会财富的一般代表。()

相机抉择

直角刚杆OAB可绕固定轴O在图示平面内转动，已知OA＝40cm，AB＝30cm，ω＝2rad/s，α＝1rad/s2，则图示瞬时，B点加速度在y方向的投影为：

根据我国对标准级别的划分，对没有国家标准和行业标准而又需要在该地区范围内统一的技术要求所制定的标准是( )。

根据《刑法》规定，非法购买增值税专用发票或购买伪造的增值税专用发票的，处( )有期徒刑或拘役，并处或单处2万元以上20万元以下罚金。

采用售价金额核算法核算库存商品时，期末结存商品的实际成本为本期商品销售收入乘以商品进销差价率。()

零售商业物业的租赁管理中，制定租赁()是零售商业物业策略与运行管理的核心内容，其目的是实现物业收益的最大化。

绩效考评结果的分布误差主要包括()。

关于民主革命时期富农身份的界定，下列选项中正确的有()。

对某二叉树进行前序遍历的结果为ABDEFC，中序遍历的结果为DBFEAC，则后序遍历结果为

Whywon’tthewomangototheparty?

根据我国对标准级别的划分，对没有国家标准和行业标准而又需要在该地区范围内统一的技术要求所制定的标准是(　　)。

根据《刑法》规定，非法购买增值税专用发票或购买伪造的增值税专用发票的，处(　　)有期徒刑或拘役，并处或单处2万元以上20万元以下罚金。