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股指期货近期与远期交割月份合约间的理论价差与( )等有关。
股指期货近期与远期交割月份合约间的理论价差与( )等有关。
admin
2022-07-06
45
问题
股指期货近期与远期交割月份合约间的理论价差与( )等有关。
选项
A、近月和远月合约之间的时间长短
B、市场利率
C、现货指数价格
D、现货红利率
答案
A,B,C
解析
设:F(T
1
)为近月股指期货价格;F(T
2
)为远月股指期货价格;S为现货指数价格;r为利率;d为红利率。则根据期、现价格理论有:F(T
2
)-F(T
1
)=S(r—d)(T
2
一T
1
)/365,此即为两个不同月份的股指期货的理论价差。从公式可以看出,理论价差与近、远月合约之间的时间长短、现货指数价格、利率、红利率都有关。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/A252FFFM
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期货基础知识题库期货从业资格分类
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期货基础知识
期货从业资格
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