根据无套利均衡原理,在0期为了计算某货币第2期到第3期的远期利率,应当首先知道的变量是( )。

admin2020-06-18  34

问题 根据无套利均衡原理,在0期为了计算某货币第2期到第3期的远期利率,应当首先知道的变量是(         )。

选项 A、银行间的短期利率水平
B、第0期到第1期的即期利率
C、第1期到第2期的远期利率
D、3年期的即期利率
E、市场在3期内的平均利率水平

答案B,C,D

解析 (1+第3期的即期利率)3=(1+第0期到第1期的即期利率)(1+第1期到第2期的远期利率)(1+第2期到第3期的远期利率)
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