某证券资产组合由甲、乙两只股票构成。其中，甲股票的投资额为6万元，乙股票的投资额为4万元，甲股票收益率的标准差为15％，乙股票收益率的标准差为10％。如果甲、乙两只股票的收益率之间完全正相关，则该证券资产组合的标准差为( )。

admin2020-02-02 32

问题某证券资产组合由甲、乙两只股票构成。其中，甲股票的投资额为6万元，乙股票的投资额为4万元，甲股票收益率的标准差为15％，乙股票收益率的标准差为10％。如果甲、乙两只股票的收益率之间完全正相关，则该证券资产组合的标准差为( )。

选项 A、25％
B、13％
C、5％
D、12％

答案B

解析两只股票的收益率完全正相关，即二者的相关系数等于1，所构成的投资组合收益率标准差等于两只股票收益率标准差的加权平均值，权数为两支股票的价值比例，即：投资组合的标准差=15％×60％+10％×40％=13％。

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中级财务管理

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