证券报酬率的相关系数越小,机会集曲线就越弯曲,风险分散化效应也就越强。 ( )

admin2020-07-27  36

问题 证券报酬率的相关系数越小,机会集曲线就越弯曲,风险分散化效应也就越强。  (    )

选项 A、正确
B、错误

答案1

解析 本题的主要考核点是证券投资组合机会集曲线的含义。证券报酬率的相关系数越小,机会集曲线就越弯曲,风险分散化效应也就越强。证券报酬率间的相关性越高,风险分散化效应就越弱。完全正相关的投资组合,不具有风险分散化效应,其机会集是一条直线。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/9QXQFFFM
0

相关试题推荐
最新回复(0)