某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为100元,均为欧式期权,期限为1年,目前该股票的价格是80元,期权费(期权价格)为5元。在到期日该股票的价格是120元。同时购进1股看跌期权与1股看涨期权组合的到期日净损益为( )元。

admin2021-05-12  40

问题 某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为100元,均为欧式期权,期限为1年,目前该股票的价格是80元,期权费(期权价格)为5元。在到期日该股票的价格是120元。同时购进1股看跌期权与1股看涨期权组合的到期日净损益为(   )元。

选项 A、一5
B、15
C、10
D、0

答案C

解析 购进看跌期权到期日净损益=0一5=一5(元),购进看涨期权到期日净损益=(120一100)一5=15(元),投资组合净损益=一5+15=10(元)。所以选项C是本题答案。
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