D股票当前市价为25元/股,市场上有以该股票为标的资产的期权交易,有关资料如下: (1)D股票的到期时间为半年的看涨期权,执行价格为25.3元;D股票的到期时间为半的看跌期权,执行价格也为25.3元; (2)D股票半年后市价的预测情况如下表: (3)根据

admin2011-04-26  36

问题 D股票当前市价为25元/股,市场上有以该股票为标的资产的期权交易,有关资料如下:
(1)D股票的到期时间为半年的看涨期权,执行价格为25.3元;D股票的到期时间为半的看跌期权,执行价格也为25.3元;
(2)D股票半年后市价的预测情况如下表:

(3)根据D股票历史数据测算的连续复利收益率的标准差为0.4;
(4)无风险年利率4%;
(5)1元的连续复利终值如下:

要求:
利用看涨期权一看跌期权平价定理确定看跌期权价格;

选项

答案看跌期权价格P=-标的资产价格S+看涨期权价格C+执行价格现值PV(X) =-25+2.65+25.3/[*]=2.46(元)

解析
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