转债的定价Black-Scholes期权定价模型的假设前提包括( )。

admin2014-05-17  62

问题 转债的定价Black-Scholes期权定价模型的假设前提包括(    )。

选项 A、股票现行价格可被自由买进或卖出
B、期权是美式期权
C、在期权到期日前,股票无股息支付
D、股票的价格变动服从正态分布

答案A,C,D

解析 布莱克-斯科尔斯模型的假设前提主要有:①股票可被自由买进或卖出;②期权是欧式期权;③在期权到期日前,股票无股息支付;④存在一个固定的、无风险的利率,投资者可以此利率无限制地借入或贷出;⑤不存在影响收益的任何外部因素,股票收益仅来自价格变动;⑥股票的价格变动呈正态分布。
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