计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为( )。

admin2018-05-08 61

问题计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为( )。

选项 A、VaR值只在99％的置信区间内有效
B、压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平
C、压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
D、VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失

答案D

解析市场风险压力测试主要目标在于弥补VaR模型缺陷和强化风险管理。VaR模型缺陷主要表现在两方面：①VaR不能反映极端情况下非正常市场中的损害程度，需要通过压力测试方法弥补VaR方法的缺陷；②在压力情况下，风险因子的相关性可能发生改变。压力测试能捕捉压力状态下风险因子相关性发生改变的现象，反映极端事件的风险暴露。

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/8Tr1FFFM

本试题收录于：风险管理题库中级银行业专业人员职业资格分类

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为( )。

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

自然人转让的房地产坐落地与其居住地在同一地的，土地增值税的纳税地点是()。

某房地产开发企业为一般纳税人，2018年7月销售自行开发的房地产老项目，取得含税销售收入210万元，开具增值税普通发票，企业选择简易计税方法，该企业应缴纳增值税()万元。

税收执法合法性原则具体要求包括()。(2013年)

税收程序法是指规范税务机关和税务行政相对人在行政程序中权利义务的法律规范，以下属于税收程序法的作用的有()。

《商业银行资本管理办法》对个人贷款风险权重由100％下调至65％，而住房抵押贷款的一套房风险权重为45％，二套房风险权重为70％。()

外部审计方面，商业银行可以在符合法律、法规和监管要求的情况下，委托具备相应资质的审计机构进行信息科技外部审计。()

关于真菌的培养，不正确的是

某地调查110名男性，感染某疾病30人；120名女性，感染人数40人。则下列正确的是

投标文件应当对招标件作出实质性响应的内容有()。

数据驱动程序的主要优点是程序结构简单。()

错(malocclusion)

二进制数11000000对应的十进制数是

Whatistheadvertisementmainlyabout?

HowmanyChineseAmericansarethereintheU.S.today?