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  3. 9月10日，白糖现货价格为3200元/吨，我国某糖厂决定利用国内期货市场为其生产的5000吨白糖进行套期保值。[2009年11月真题] 该糖厂在11月份白糖期货合约上的建仓价格为3150元/吨。10月10日，白糖现货价格跌至2810元／吨，期货价格跌至2

9月10日，白糖现货价格为3200元/吨，我国某糖厂决定利用国内期货市场为其生产的5000吨白糖进行套期保值。[2009年11月真题] 该糖厂在11月份白糖期货合约上的建仓价格为3150元/吨。10月10日，白糖现货价格跌至2810元／吨，期货价格跌至2

admin2019-03-12  40
问题 9月10日，白糖现货价格为3200元/吨，我国某糖厂决定利用国内期货市场为其生产的5000吨白糖进行套期保值。[2009年11月真题]
该糖厂在11月份白糖期货合约上的建仓价格为3150元/吨。10月10日，白糖现货价格跌至2810元／吨，期货价格跌至2720元/吨。该糖厂将白糖现货售出，并将期货合约对冲平仓，该糖厂套期保值效果是(    )。(不计手续费等费用)
选项 A、基差走强40元/吨
B、期货市场盈利260元／吨
C、通过套期保值操作，白糖的实际售价为2850元／吨
D、未实现完全套期保值且有净亏损
答案A
解析 该糖厂进行的是卖出套期保值，初始基差=3200-3150=50(元／吨)，平仓基差=2810-2720=90(元／吨)，基差走强40元/吨，进行卖出套期保值时，基差走强，期货市场和现货市场不仅能完全盈亏相抵且存在净盈利。因而该糖厂套期保值的效果是：期货市场和现货市场盈亏相抵，且存在净盈利40元／吨；通过套期保值，该糖厂白糖的实际售价=现货市场实际销售价格+期货市场每吨盈利=2810+(3150-2720)=3240(元/吨)。
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