股票A、B、C具有相同的预期收益和风险,股票之间的相关系数如下:A和B的相关系数为0.8,B和C的相关系数为0.2,A和C的相关系数为一0.4,哪种等权重投资组合的风险最低?( )[2015年9月真题]

admin2016-09-06  54

问题 股票A、B、C具有相同的预期收益和风险,股票之间的相关系数如下:A和B的相关系数为0.8,B和C的相关系数为0.2,A和C的相关系数为一0.4,哪种等权重投资组合的风险最低?(    )[2015年9月真题]

选项 A、股票B和C组合
B、股票A和C组合
C、股票A和B组合
D、无法判断

答案B

解析 两项资产之间的相关性越小,其投资组合可分散的投资风险的效果越大。即相关系数值越小,则投资组合的风险越低。
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