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在8月和12月黄金期货价格分别为962美元/盎司、1000美元/盎司时,某套利者下达 “卖出8月黄金期货,同时买入12月黄金期货,价差为11美元/盎司”的限价指令,可能成交的价差为( )美元/盎司。[2011年5月真题]
在8月和12月黄金期货价格分别为962美元/盎司、1000美元/盎司时,某套利者下达 “卖出8月黄金期货,同时买入12月黄金期货,价差为11美元/盎司”的限价指令,可能成交的价差为( )美元/盎司。[2011年5月真题]
admin
2019-03-01
47
问题
在8月和12月黄金期货价格分别为962美元/盎司、1000美元/盎司时,某套利者下达 “卖出8月黄金期货,同时买入12月黄金期货,价差为11美元/盎司”的限价指令,可能成交的价差为( )美元/盎司。[2011年5月真题]
选项
A、11.00
B、10.98
C、11.10
D、10.88
答案
A,B,D
解析
套利者卖出8月黄金期货,同时买入12月黄金期货的行为属于买入套利,买入套利价差扩大才能盈利,所以建仓时价差越小越好,而投资者下达的限价指令为价差11美元/盎司,所以小于或等于11美元/盎司的价差都可能被执行。
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