假设商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝1000亿元，负债L＝800亿元，资产加权平均久期为DA＝4年，负债加权平均久期为DL＝3年。根据久期分析法，如果市场利率从3％上升到4％，则利率变化对商业银行资产价值的变化为( )。

admin2016-01-16 53

问题假设商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝1000亿元，负债L＝800亿元，资产加权平均久期为D_A＝4年，负债加权平均久期为D_L＝3年。根据久期分析法，如果市场利率从3％上升到4％，则利率变化对商业银行资产价值的变化为( )。

选项 A、－23．3
B、－38．9
C、38．9
D、23．3

答案B

解析 △V_A＝－[4×1 000×(4％－3％)÷(1+3％)]＝－38．9

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