下列不属于商业银行市场风险控制措施的是( )。

admin2019-06-13 25

问题下列不属于商业银行市场风险控制措施的是( )。

选项 A、利用金融衍生品对冲市场风险
B、对总交易头寸或净交易头寸设定限额
C、利用经济资本配置限制高风险业务
D、采用自我评估法评估交易风险和预期损失

答案D

解析市场风险控制措施主要包括限额管理和风险对冲。其中。市场风险限额指标包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额，选项B属于头寸限额。风险对冲是通过投资或购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略，选项A属于风险对冲。商业银行除了采用限额管理、风险对冲等风险控制方法之外，还可以通过配置合理的经济资本来降低市场风险敞口，选项C正确。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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