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  3. 在全球金融危机余波未了、欧美经济仍在衰退边缘挣扎的时候，巴塞尔银行监管委员会于2010年底通过了《巴塞尔协议Ⅲ》，成为2008年金融危机后首个全球范围内的重磅监管改革产物。针对《巴塞尔协议Ⅲ》的出台，业内议论纷纷，请根据你的理解，回答以下问题： (

在全球金融危机余波未了、欧美经济仍在衰退边缘挣扎的时候，巴塞尔银行监管委员会于2010年底通过了《巴塞尔协议Ⅲ》，成为2008年金融危机后首个全球范围内的重磅监管改革产物。针对《巴塞尔协议Ⅲ》的出台，业内议论纷纷，请根据你的理解，回答以下问题： (

admin2018-11-12  35
问题 在全球金融危机余波未了、欧美经济仍在衰退边缘挣扎的时候，巴塞尔银行监管委员会于2010年底通过了《巴塞尔协议Ⅲ》，成为2008年金融危机后首个全球范围内的重磅监管改革产物。针对《巴塞尔协议Ⅲ》的出台，业内议论纷纷，请根据你的理解，回答以下问题：
    (1)《巴塞尔协议Ⅲ》的主要内容是什么?
    (2)《巴塞尔协议Ⅲ》对西方商业银行和我国商业银行的影响有何不同?(对外经济贸易大学2013真题)
选项
答案(1)《巴塞尔协议Ⅲ》的主要内容是“三大支柱”。 第一大支柱：最低资本要求。 最低资本充足率要求仍然是新资本协议的重点。该部分涉及与信用风险、市场风险以及操作风险有关的最低总资本要求的计算问题。最低资本要求三个基本要素构成：受规章限制的资本的定义、风险加权资产以及资本对风险加权资产的最小比率。其中有关资本的定义和8％的最低资本比率，没有发生变化。但对风险加权资产的计算问题，新协议在原来只考虑信用风险的基础上，进一步考虑了市场风险和操作风险。总的风险加权资产等于由信用风险计算出来的风险加权资产，再加上根据市场风险和操作风险计算出来的风险加权资产。 第二大支柱：监管部门的监督检查。 监管部门的监督检查，是为了确保各银行建立起合理有效的内部评估程序，用于判断其面临的风险状况，并以此为基础对其资本是否充足做出评估。监管当局要对银行的风险管理和化解状况、不同风险间相互关系的处理情况、所处市场的性质、收益的有效性和可靠性等因素进行监督检查，以全面判断该银行的资本是否充足。在实施监管的过程中，应当遵循如下四项原则：其一，银行应当具备与其风险相适应的评估总量资本的一整套程序，以及维持资本水平的战略。其二，监管当局应当检查和评价银行内部资本充足率的评估情况及其战略，以及银行监测和确保满足监管资本比率的能力；若对最终结果不满意，监管当局应采取适当的监管措施。其三，监管当局应希望银行的资本高于最低资本监管标准比率，并应有能力要求银行持有高于最低标准的资本。其四，监管当局应争取及早干预，从而避免银行的资本低于抵御风险所需的最低水平；如果得不到保护或恢复则需迅速采取补救措施。 第三大支柱：市场约束。 市场约束的核心是信息披露。市场约束的有效性，直接取决于信息披露制度的健全程度。只有建立健全的银行业信息披露制度，各市场参与者才可能估计银行的风险管理状况和清偿能力。新协议指出，市场纪律具有强化资本监管、提高金融体系安全性和稳定性的潜在作用，并在应用范围、资本构成、风险披露的评估和处理过程以及资本充足率等四个方面提出了定性和定量的信息披露要求。对于一般银行，要求每半年进行一次信息披露；而对那些在金融市场上活跃的大型银行，要求它们每季度进行一次信息披露；对于市场风险，在每次重大事件发生之后都要进行相关的信息披露。 (2)《巴塞尔协议Ⅲ》对中国银行的影响。 相对于西方商业银行，对于中国银行业而言，归结于银监会长期坚持“资本质量与资本数量并重”的资本监管原则，短期来看，《巴塞尔协议Ⅲ》对中国银行业影响相对欧美银行而言较小，但其长远影响却不容忽视，主要体现在： ①信贷扩张和资本约束的矛盾。我国是一个发展中国家，预计在今后很长一段时间内，我国国民经济都将保持一个较快的经济增速，然而我国又是一个以间接融资为主的国家，信贷增长一般为经济增速的1．5～2倍，在某些年份甚至可能更高，如2009年。因此，如果我国保持8％的GDP增速，银行信贷必须达到15％～20％的增速。然而如此迅速的信贷扩张，势必会大大增加资本补充的压力，尤其是《巴塞尔协议Ⅲ》尤其重视核心资本的补充，这对中国银行业而言无疑更是雪上加霜。 此外，根据《巴塞尔协议Ⅲ》关于二级资本工具在“期限上不能赎回激励、行使赎回权必须得到监管当局的事前批准、银行不得形成赎回期权将被行使的预期”一系列关于赎回的限制性规定，目前国内很多商业银行补充附属资本的长期次级债券都拥有赎回激励条款，因此这将给国内银行业通过发行长期次级债券补充附属资本带来较大的冲击，且为满足《巴塞尔协议Ⅲ》关于流动性的有关要求，长期次级债券的需求预计将会有所下降，从而增加长期次级债券发行的难度。 ②资本补充和估值偏低的矛盾。无论是横向比较，还是纵向比较，我国银行业A股估值都偏低，A股较H股估值平均有10％～20％左右的折价，这其中最为重要的原因就是因为投资者预期银行业近几年再融资规模较大，如2010年银行业A股融资规模创历史新高，从而极大影响了银行股A股的估值。因此，一方面因为业务发展需要，银行需要通过发行股份补充核心资本；另一方面，因为再融资又会进一步降低银行业的估值，增加融资成本，从而使中国银行业陷入一个恶性循环。 ③满足监管要求和盈利能力增长的矛盾。《巴塞尔协议Ⅲ》重视流动性管理。为满足流动性覆盖比率的要求，商业银行应持有更多的现金和超额准备金等流动性高的资产，如风险加权系数为零的证券，包括主权国家发行或担保的证券、央行发行或担保的证券、政策性银行、中央政府投资的公用企业发行或担保的证券以及多边开发银行发行或担保的证券。但从盈利的角度，公司证券和资产担保证券显然比风险加权系数为零的证券收益要高出不少。因此，与未实行流动性监管标准相比，实行《巴塞尔协议Ⅲ》后，银行会选择倾向于风险加权系数为零的证券，从而导致银行收益下降。然而，为了实现通过再融资补充核心资本，降低融资成本，银行业又不得不尽可能提升盈利能力，从而使银行陷入两难的境地。 ④负债结构调整与网点数量不足的矛盾。《巴塞尔协议Ⅲ》中净稳定资金比率计算的分母为资金流出与资金流入的差额，在资金流出中，存款流出为重要的一部分。由于零售存款、中小企业存款、一般企业存款、同业存款的计入资金流出比例依次增大．分别为15％、15％、25％、100％。另一方面，在净稳定资金比率计算的分子中，一年以内的零售存款、中小企业的存款计入可用稳定融资资金来源的比例为70％，而一般企业存款、同业存款的存款计入可用稳定融资资金来源的比例为50％。 因此，为满足监管要求，银行显然愿意持有更多的零售存款、中小企业存款和一般企业存款，而不愿意持有过多的同业存款。然而，对于中小股份制商业银行，尤其是一些城市商业银行而言，因为网点数量不足，其吸收零售存款和中小企业存款能力不足，同业存款是其资金来源的重要组成部分，这无疑会加剧其经营压力。 ⑤表外业务发展与业务结构调整的矛盾。《巴塞尔协议Ⅲ》的实施将弱化贸易融资类表外业务、承诺类表外业务的相对优势。从净稳定资金比率来看，零售、一般公司信用承诺计入资金流出比例为10％，保函业务计入资金流出比例为50％，信用证业务计入资金流出比例为20％，保函和信用证在内的或有融资负债占用稳定融资资金的比例为100％，这将使相关贸易融资表外业务的资金流出数值非常大。 因而为满足监管要求，银行可能会选择减少贸易融资类表外业务和承诺类表外业务。然而，近几年，为了加快业务结构转型和避免同质化竞争，我国很多商业银行，尤其是一些股份制商业银行，均提出要加快贸易融资等业务的发展步伐和结构转型步伐，但《巴塞尔协议Ⅲ》的实施无疑会加剧银行的转型压力。 (3)《巴塞尔协议Ⅲ》对西方商业银行的影响。 《巴塞尔协议Ⅲ》旨在促进各国商业银行减少高风险业务，提高抵御金融危机的能力，并确保银行持有足够的储备金，在发生金融危机时能够不依靠政府救助而独自应对危机。《巴塞尔协议Ⅲ》对西方商业银行的影响主要表现在：其一，使全球商业银行面临较大的融资压力。对于未达到新协议改革条件的银行，可能还需要从市场上筹措资金，未来几年，为了监管达标，全球商业银行需要从不同途径融资高达上千亿美元，这使得全球商业银行面临较大的融资压力。其二，欧洲银行业最受冲击。新资本协议对欧洲银行业的冲击更大，特别是一些经济困难的国家和中小银行。就目前情况看来，在欧洲债务危机结束以后，爱尔兰、希腊的银行业面临较大危机，除爱尔兰、希腊外，葡萄牙、西班牙等国家的情况也不容乐观，债务危机的阴云并未完全消散，股票市场尚未回暖，因此，欧洲银行业通过资本市场融资扩充资本金的难度可想而知。目前在德国的3 000多家银行中，60％以上是总资产不超过3亿欧元的中小银行，《巴塞尔协议Ⅲ》将核心一级资本充足率提高到6％，对许多中小银行来说是融资的一大挑战。
解析
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