资料:X股票与Y股票的收益状况 根据案例回答下列问题。 股票X和股票Y的协方差与相关系数是( )。

admin2017-10-10  49

问题 资料:X股票与Y股票的收益状况

根据案例回答下列问题。
股票X和股票Y的协方差与相关系数是(    )。

选项 A、0.0085
B、0.0039
C、0.0043
D、0.5034
E、1.0000

答案A,E

解析 股票X和股票Y的协方差=E(XY)一E(X)E(Y)=25%×15%×20%+35%×6%×5%+40%×(一2%)×(一12%)一5.05%×1.95%=0.0085。股票X和股要Y的相关系数=Cov(x.y)/(σx,σy)=0.0085/(0.067]×0.1 273)=1。
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