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运用CAPM，证明两资产风险溢价的比率等于他们贝塔系数的比率。
运用CAPM，证明两资产风险溢价的比率等于他们贝塔系数的比率。
admin
2019-04-24
26
问题
运用CAPM，证明两资产风险溢价的比率等于他们贝塔系数的比率。
选项
答案
由每种资产的风险回报比率相等可得 [*] 等式两边的分子是资产的风险溢价： 重新调整方程式得：β
B
／β
A
=[*] 由此可看出，若风险回报比率相等，两资产风险溢价的比率等于他们贝塔系数的比率。
解析
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金融硕士（金融学综合）
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