运用CAPM,证明两资产风险溢价的比率等于他们贝塔系数的比率。

admin2019-04-24  26

问题 运用CAPM,证明两资产风险溢价的比率等于他们贝塔系数的比率。

选项

答案由每种资产的风险回报比率相等可得 [*] 等式两边的分子是资产的风险溢价: 重新调整方程式得:βB/βA=[*] 由此可看出,若风险回报比率相等,两资产风险溢价的比率等于他们贝塔系数的比率。

解析
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