下列关于套利定价理论的说法错误的是( )。

admin2020-05-17 33

问题下列关于套利定价理论的说法错误的是( )。

选项 A、该理论认为资产的预期收益率只受单一风险因素的影响
B、该理论认为资产的预期收益率受若干个相互独立的风险因素的影响
C、不同资产对同一风险因素的响应系数不同
D、同一风险因素对不同资产的预期收益率相同

答案A

解析套利定价理论认为，资产的预期收益率并不是只受单一风险的影响，而是受若干个相互独立的风险因素的影响，是一个多因素的模型。不同资产对同一风险因素的响应系数不同；同一风险因素对不同资产的预期收益率相同。

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