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  3. ABC投资咨询公司正在进行投资组合的分析，该组合包含着2只股票X和Y。X股票和Y股票的预期收益率分别为12％和13％，而标准差都是30％。ABC的分析师经过计算之后得出，该投资组合的标准差也是30％，则X股票和Y股票之间收益的相关系数为

ABC投资咨询公司正在进行投资组合的分析，该组合包含着2只股票X和Y。X股票和Y股票的预期收益率分别为12％和13％，而标准差都是30％。ABC的分析师经过计算之后得出，该投资组合的标准差也是30％，则X股票和Y股票之间收益的相关系数为

admin2018-09-13  38
问题 ABC投资咨询公司正在进行投资组合的分析，该组合包含着2只股票X和Y。X股票和Y股票的预期收益率分别为12％和13％，而标准差都是30％。ABC的分析师经过计算之后得出，该投资组合的标准差也是30％，则X股票和Y股票之间收益的相关系数为
选项 A、-1．0
B、0．87
C、1．0
D、1．13
答案C
解析 判断投资组合的风险，选C。
    根据题干的信息，我们无法计算出X和Y之间的相关系数，因为我们不知道这两项资产的投资占比。
    但是根据σP=σX=σX=30％，我们可以马上判断出rX,Y=+1，因为σP=WAσX+
WBσY=WAσX+(1-WA)σY=WA30％+(1-WA)30％=30％
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