2. 财经
  3. 考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的预期收益率为10%，标准差为16%。B的预期收益率为8%，标准差为12%。股票A和股票B在最小方差组合中的权重分别为( )。

考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的预期收益率为10%，标准差为16%。B的预期收益率为8%，标准差为12%。股票A和股票B在最小方差组合中的权重分别为( )。

admin2011-04-26  37
问题 考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的预期收益率为10%，标准差为16%。B的预期收益率为8%，标准差为12%。股票A和股票B在最小方差组合中的权重分别为(    )。
选项 A、0.24，0.76
B、0.50，0.50
C、0.57，0.43
D、0.43，0.57
答案D
解析 完全负相关风险资产组合的最小标准差为0。根据标准差公式：σP=|w1σ1-w2σ2|=0及w1+w2=1，代入解得权重分别为0.43、0.57。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/6d2VFFFM
本试题收录于： 投资规划题库国际金融理财师(CFP)分类
0

投资规划

国际金融理财师(CFP)

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)