统计套利在方法上可以分为( )。 Ⅰ．β中性策略 Ⅱ．维护策略 Ⅲ．折中策略 Ⅳ．协整策略

admin2017-09-20 32

问题统计套利在方法上可以分为( )。
Ⅰ．β中性策略
Ⅱ．维护策略
Ⅲ．折中策略
Ⅳ．协整策略

选项 A、Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ
B、Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ
C、Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
D、Ⅰ．Ⅳ

答案D

解析统计套利在方法上可以分为两类，一类是利用股票的收益率序列建模，目标是在组合的β值等于零的前提下实现alpha收益，我们称之为β中性策略；另一类是利用股票的价格序列的协整关系建模，我们称之为协整策略。

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