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4月1日,3个月后交割的股指期货对应的现货指数为1400点,若借贷利率差为0.5%,期货合约买卖双边手续费和市场冲击成本均为0.2个指数点,股票买卖的双边手续费和市场冲击成本均为成交金额的0.6%,则该期货合约期现套利的无套利交易区间的上下幅宽为(
4月1日,3个月后交割的股指期货对应的现货指数为1400点,若借贷利率差为0.5%,期货合约买卖双边手续费和市场冲击成本均为0.2个指数点,股票买卖的双边手续费和市场冲击成本均为成交金额的0.6%,则该期货合约期现套利的无套利交易区间的上下幅宽为(
admin
2021-03-31
43
问题
4月1日,3个月后交割的股指期货对应的现货指数为1400点,若借贷利率差为0.5%,期货合约买卖双边手续费和市场冲击成本均为0.2个指数点,股票买卖的双边手续费和市场冲击成本均为成交金额的0.6%,则该期货合约期现套利的无套利交易区间的上下幅宽为( )点。(采用单利计算法)
选项
A、33.4
B、33.6
C、37.1
D、37.9
答案
D
解析
股票买卖的双边手续费及市场冲击成本=1400×2×0.6%=16.8(点);期货合约买卖手续费和市场冲击成本=2×0.2=0.4(点);借贷利差成本=1400×0.5%×3/12=1.75(点),三项合计TC=16.8-0.4+1.75=18.95(点)。则相应的无套利区间上下界应={S(z)[t-(r-d)×(T-t)/365]-TC,S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]+TC}={S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]-18.95.S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]+18.95}。因此,上下界宽幅={S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]+18.95}-{S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]-18.95}=37.9(点)。
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